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康涅狄格大学Emiliano A. Valdez教授应邀来我院讲学
发布时间:2017-03-15 10:00 作者: 访问次数:0

   314日下午,美国康涅狄格大学精算学专业Emiliano A. Valdez教授在学院1306报告厅为经济学院师生做了题为“Regression modeling for the valuation of large variable annuity portfolios”的学术讲座,讲座由学院院长朱玉林教授主持,康涅狄格大学GuojunGan博士、湖南大学保险系副主任张宁博士陪同参与,经济学院部分老师和学生参加了讲座。

 

 

     Emiliano A. Valdez博士,北美精算师(FSA),精算学知名教授。美国康涅狄格大学数学系精算专业教授,威斯康辛大学(麦迪逊)风险管理与精算学博士,国际精算协会、澳大利亚精算协会、美国风险与保险协会、美国统计协会等多个协会的会员。担任保险精算顶级期刊《保险:数学与经济学》(SCI&SSCI)等6个学术刊物的主编,24个学术期刊的审稿人与评论人。主要研究领域:生存分析、长寿风险与年金、养老金资产管理、竞争风险模型、风险测量与资本需求等。

 

 

   Emiliano A. Valdez教授首先展示了他近期做的关于变额年金的相关研究,然后介绍了在美国非常受欢迎的变额年金类型及账户运作过程,并使用GB2分布模型和最大似然估计,对最低保证收益变额年金(GMWB)保单组合的账户价值进行数值模拟,最后结合模拟结果分析了不同情景下,GB2模型相比Kriging模型在精确度和计算速度等方面的优势。 

  报告完后,师生们就变额年金及其投资问题与Emiliano A. Valdez教授热烈互动,Emiliano A. Valdez教授耐心地回答了每一个问题,并夸赞同学们提的问题很棒。最后讲座在热烈的掌声中结束。 

    

    

    

    

 
 
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